うちの母艦PCは最大で4画面に対応しています。（24インチ×2・19インチ・TV）普段はTVを除く3画面で使用しているのですが、それぞれのディスプレイで異なる壁紙を設定してみることにしました。全部同じ壁紙だと味気ないですからね。

変更方法ですが、エクスプローラーのアドレス欄に下記のパスを入力して、直接「デスクトップの背景」を開きます。
control /name Microsoft.Personalization /page pageWallpaper

開いたら設定したい画像を選択し、右クリックして任意のディスプレイを指定します。

これででスプレイごとに壁紙を設定することができましたとさ、めでたしめでたし。