よく解りませんが、wordpressで記事にひも付くカテゴリのリンクを生成するタグを見つけることができませんでした。
データベースと直にやりとりをするから複数カテゴリが設定されるとパフォーマンス的にアレだから用意されていないのかしら？今回は1エントリーにつき1カテゴリのみなので下記のエントリーを参考に対応してみました。複数カテゴリの場合はどうすればいいんだろう...？

WordPress でカテゴリのタイトルやスラッグを取得する方法get_categories() カテゴリー情報を取得する：WordPressカテゴリースラッグ名を出力

カテゴリのURLとカテゴリ名を取得してリンクを作成

<!-- カテゴリのURLとカテゴリ名を取得 -->
<?php
$cat = get_the_category();
$catid = $cat[0]->cat_ID;
$catName = $cat[0]->name;
$getCatURL = get_category_link( $catid );
?>
<!-- 取得したURLとカテゴリ名からリンクを作成 -->
<?php echo $catName; ?>

スラッグを取得してカテゴリごとにclassや画像を動的に設定するといった使い方もできそうですね。

<!-- classの設定 -->
<div class="contents-&#60;?php $cat = get_the_category(); echo $cat[0]->slug;?&#62;">
<!-- 画像の設定 -->
<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/img/img_<?php $cat = get_the_category(); echo $cat[0]->slug; ?>.png" width="100" height="100">